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8 月 28 日,国债期货早盘低开高走,午后震荡走升,尾盘小幅收高。10 年期债主力 T1812 涨 0.21% 至 94.815,5 年期债主力 TF1812 涨 0.16% 报 97.785,2 年期债主力 TS1812 收平。银行间现券跟随期债波动,收益率小幅下行,10 年国开活跃券 180205 收益率持平报 4.2750%,10 年国债活跃券 180011 收益率下行 1.32bp 报 3.6150%。
一级市场方面,国开行三期债中标利率低于中债估值,5 年需求稍逊。国开行 1 年期增发债中标收益率 3.1192%,投标倍数 4.38;3 年期增发债中标收益率 3.7549%,投标倍数 3.36;5 年期增发债中标收益率 3.9594%,投标倍数 2.91。据中债国开债到期收益率数据显示,8 月 27 日,1 年、3 年、5 年期国开债最新到期收益率分别为 3.1825%、3.7722%、3.9692%。
28 日 , 资金面维持宽松,银存间质押式回购利率多数下跌,Shibor 涨跌不一,隔夜 Shibor 跌 1.45bp 报 2.4255%,7 天 Shibor 涨 0.5bp 报 2.6470%,14 天 Shibor 跌 1.9bp 报 2.7280%,1 个月 Shibor 跌 0.1bp 报 2.75%。央行表示,临近月末财政支出力度有所加大,可对冲政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,8 月 28 日不开展公开市场操作。当日有 500 亿元逆回购到期,实现自然净回笼。
本周央行公开市场有 1700 亿元逆回购到期,周一和周二分别到期 1200 亿元和 500 亿元。市场机构预计,月底前资金面将保持适度宽松,资金面平稳跨月问题不大。(张海钰)
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